Стратегия на основе математических методов «Восхождение»

В стратегии применяются эффективные методы математической статистики, теории вероятностей, а также теории оптимального управления, что позволяет делать акцент не только на доходности, но и на риск-менеджменте. Название "Восхождение" в полной мере отражает философию самого метода, раскрывая его сущность. Неопытный инвестор похож на новичка, восходящего на гору: не просчитал правильно действия, не соизмерил силы, попытался покорить с наскока – потерпел фиаско. Стратегию "Восхождение" можно сравнить с профессиональным альпинистом, который медленно, но верно взбирается на пик. Профессиональный альпинист, покорявший горные вершины сотни раз, еще до начала восхождения детально знает свои будущие действия. Он знает, что маршрут не напролом, а по гребню – долгий, но самый безопасный и верный. Он знает, как обойти снежные карнизы, обезопасить себя от камнепадов и лавин, когда нужно переждать непогоду, а когда - продолжить восхождение. В этом действия опытного альпиниста и профессионального трейдера схожи: хороший управляющий портфелем знает, когда не стоит рисковать больше, чем необходимо, в то время как новички в погоне за доходностью порой забывают о риске. «Восхождение" является среднесрочной стратегией и оперирует с наиболее ликвидными акциями ММВБ. Алгоритм, основанный на современных математических моделях измерения риска и подсчета волатильности всего портфеля в целом, включает в себя динамическое изменение состава портфеля, и риск-менеджмент, главной задачей которого является исключение из состава портфеля акций, с большим статистическим риском снижения курсовой стоимости. Следует отметить, что в стратегии осуществляется торговля портфелем, а не каждой акцией в отдельности, вдобавок, стратегия имеет минимальное количество сделок, что делает ее высокоэффективной для управления большими капиталам

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»
99-99-19